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介绍本站策略编写与各功能的使用方法。

一、快速入门

1.1 如何创建并运行策略？

登录后进入「策略管理 → 条件策略」页面，按以下步骤创建并运行回测：

  1. 点击「新建策略」，可选择从模板创建或自定义编写；
  2. 在策略编辑器中编写或修改代码，填写参数；
  3. 在「股票池」中添加要回测的标的（可添加多只）；
  4. 设置回测区间与初始资金，点击「运行回测」；
  5. 回测完成后查看收益曲线、最大回撤、交易明细等结果。

1.2 如何编写一个最简单的策略？

本站策略基于 StrategyBase 基类，只需实现 next() 方法。以下是一个最简单的"金叉买入、死叉卖出"双均线策略：

class UserStrategy(StrategyBase):
    params_schema = {
        "fast": {"name": "短期均线", "type": "int", "default": 5},
        "slow": {"name": "长期均线", "type": "int", "default": 20},
    }

    def next(self):
        fast_n = int(self.p.get("fast", 5))
        slow_n = int(self.p.get("slow", 20))
        for code in self.codes:
            fast = self.sma(code, fast_n)
            slow = self.sma(code, slow_n)
            prev_fast = self.sma(code, fast_n, shift=1)
            prev_slow = self.sma(code, slow_n, shift=1)
            if None in (fast, slow, prev_fast, prev_slow):
                continue
            if not self.broker.position(code) and prev_fast <= prev_slow and fast > slow:
                self.broker.buy(code, date=self.date)
            elif self.broker.position(code) and prev_fast >= prev_slow and fast < slow:
                self.broker.sell(code, date=self.date)

编写策略的三种方式：

提示：回测基于日线数据，next() 在每个交易日结束后被调用一次，self.date 为当前交易日。所有买卖以当日收盘价成交。

二、策略 API 参考

2.1 策略基类 StrategyBase

属性 / 方法说明
self.codes当前股票池代码列表
self.date当前回测日期
self.p策略参数字典（来自 params_schema）
self.state跨交易日持久化状态字典
self.vars临时变量字典，可在界面展示（如 self.vars["signal"]）
self.broker交易接口（见 2.3）
next(self)每个交易日调用一次，在此编写买卖逻辑

2.2 行情与指标方法

方法说明
close(code, shift=0)收盘价，shift=1 为昨日
open(code, shift=0)开盘价
high(code, shift=0)最高价
low(code, shift=0)最低价
sma(code, period, shift=0)period 日简单移动平均
std(code, period, shift=0)period 日收盘价标准差
highest(code, period, shift=1)过去 period 日最高价（不含当日）
lowest(code, period, shift=1)过去 period 日最低价（不含当日）
atr(code, period, shift=0)period 日平均真实波幅

2.3 Broker 交易接口

方法说明
position(code)返回持仓对象，无持仓返回 None
buy(code, size=None, date=None)买入。size 不传时按 20% 资金自动计算（100 股整数倍）
sell(code, size=None, date=None)卖出。size 不传时清仓
cash当前可用资金
equity()总资产 = 现金 + 持仓市值
注意：当历史数据不足（如刚上市的股票）时，指标方法返回 None，请务必判断 None 后再计算，否则会报错。

三、条件策略（积木式）

如果不熟悉代码，可以使用积木式条件策略：从左侧条件库中拖拽"买入条件"和"卖出条件"积木到画布，系统自动编译为可回测的策略代码。

3.1 拼装规则

拼装完成后点击「生成代码」预览，再「保存为策略」即可进入回测。保存后仍可回到积木画布继续修改。

3.2 完整条件积木清单

行情类

积木关键参数触发逻辑
N日涨跌幅天数、比较、幅度%当日收盘相对 N 日前涨跌幅
当日涨跌幅比较、幅度%今日收盘相对昨日
昨日涨跌幅比较、幅度%昨日收盘相对前日
跳空开盘方向（高/低开）、幅度%开盘相对昨收
振幅比较、幅度%(最高-最低)/昨收
收盘相对开盘比较、幅度%(收-开)/开
收盘贴近高低位置、距离%收盘在当日振幅中的位置
N日新高/新低天数、方向收盘突破 N 日最高/最低
区间位置天数、比较、位置%收盘在 N 日高低区间中的百分位
K线阴阳阳/阴收盘价相对开盘价
涨停/跌停方向、幅度%收盘达到设定涨跌幅度
接近涨跌停方向、幅度%收盘接近设定涨跌幅度
连续涨跌天数、方向连续 N 日收涨/收跌
抬高/走低结构类型低点抬高/高点降低等结构
母子/外包形态内包（母子线）或外包

形态类

积木关键参数说明
十字星实体占比%实体相对振幅占比低于阈值
锤子/倒锤形态、影线倍数下影/上影为实体的指定倍数
吞没看涨/看跌实体完全吞没前一日实体
曙光/乌云形态曙光初现 / 乌云盖顶
上下影线影线、相对实体上影或下影达到实体的指定倍数
实体占比比较、占比%实体占当日振幅比例
连阳/连阴天数、方向连续 N 根阳线或阴线
小振幅K线对比天数、相对均幅当日振幅低于均幅的指定比例

均线类

积木关键参数
均线交叉短期、长期、金叉/死叉
站上/跌破均线周期、站上/跌破
价格穿越均线周期、上穿/下穿
均线方向周期、向上/向下
均线乖离率周期、比较、乖离%
均线多空排列短/中/长周期、多头/空头排列
双均线距离短/长期、比较、距离%
突破高低点天数、突破高点/跌破低点

通道类

积木关键参数
布林带周期、倍数、位置（下轨/上轨/中轨）
ATR波动周期、倍数、大涨/大跌
波动放大/收窄周期、状态、相对倍数
ATR通道周期、倍数、升破上轨/跌破下轨

成交类

积木关键参数
放量均量天数、倍数
缩量均量天数、相对倍数
量比均量天数、比较、量比
量价配合形态（放量上涨等）、均量天数、量能倍数
连续放量/缩量天数、方向
成交额放大天数、倍数

持仓类（仅卖出区可用）

积木关键参数说明
止损亏损%收盘相对买入价下跌达到阈值
止盈盈利%收盘相对买入价上涨达到阈值
止损点数点数按价格点数（非百分比）止损
止盈点数点数按价格点数止盈
持有到期天数持仓达到 N 天卖出
持有未满天数持仓未满 N 天不卖（与其他条件配合）
移动止损回撤%从持仓最高价回撤达到阈值
利润回吐先盈%、回吐%先达到盈利阈值，再从峰值回吐
ATR止损周期、倍数买入价 - ATR × 倍数

四、智能体策略（trend 模块）

智能体策略模拟"多角色研究团队"的分析流程，对单只股票输出研究标签 偏多 / 中性 / 偏空 与情景观察，用于趋势研究对照，不构成投资建议，也不提供买卖指令。

4.0 策略管理

每种图形形态对应一个图形策略（样本、模型、情景分析轨迹共用同一策略名）。支持：

4.1 分析流程

  1. 感知智能体：读取最近一段日K（至少 8 根），计算 MA5/MA20/MA60、RSI、MACD 柱、量比、近 5/20 日涨跌幅等指标，输出 0–100 综合分与偏多/中性/偏空标签；
  2. 记忆召回：检索该股票在相同策略名下的历史样本，作为经验参考；
  3. 模型路径预测：若策略绑定了模型，给出模型视角的后续路径与情景观察；
  4. 辩论：感知、记忆、模型三方观点进行交叉对照；
  5. 汇总：规则汇总优先；若配置了 LLM，则由大模型综合辩论结果给出研究标签（内部码 buy/hold/sell 仅映射为偏多/中性/偏空）；
  6. 留痕：每次情景分析保存完整轨迹，可在界面查看推理过程。

4.2 感知打分逻辑

因素加分减分
MA5 vs MA20MA5 > MA20 +8MA5 < MA20 -8
价格 vs MA20站上 +6跌破 -6
MACD 柱正 +6负 -5
RSI≤30 超卖 +5≥70 超买 -6
量比≥1.5 +4≤0.6 -3
近 5 日涨跌>3% +4<-3% -4

得分 ≥58 判为偏多，≤42 判为偏空，中间为中性。基础分 50，上下限 0/100。

免责声明：智能体情景分析仅供研究对照，输出为研究标签与情景观察，不构成投资建议，也不提供买卖指令。

五、神经网络策略（modelpick 模块）

神经网络策略使用深度学习模型学习一只"种子股票"的历史走势模式，再在全市场寻找走势相似的股票，做模型路径预测与观察。

5.1 支持的网络架构

架构 ID说明
gruGRU 循环网络（默认）
lstmLSTM 循环网络
rnn简单循环网络 RNN
bigru双向 GRU
cnn一维卷积网络
attn注意力网络
mlp多层感知机
deepmlp深层感知机

5.2 使用流程

  1. 选种子股票：输入一只样本股票代码；
  2. 划分样本区间：设置训练 / 测试 / 验证区间（train/test/valid）；
  3. 选择网络架构与窗口长度，点击「训练」；
  4. 训练完成后，系统在全市场扫描与种子走势相似的股票，按相似度排序；
  5. 可对匹配样本做模型路径预测，查看预测路径与历史对比图。
提示：训练需要该种子股票有足够的本地日线数据，请先在数据下载中下载。预测结果仅为研究观察，不构成投资建议。

六、差异化策略生成（DiffGAN 模块）

差异化策略生成基于条件生成对抗网络（CondGAN），在已有策略的基础上生成低相关、可回测的新策略候选，用于分散组合风险。

6.1 使用流程

  1. 查看概览：进入页面查看当前市场状态与已有专家策略；
  2. 市场状态识别：系统自动识别当前市场 regime（趋势/震荡等），并推荐适配的策略风格；
  3. 训练生成器：基于已有策略（MA双均线、海龟、均值回归、布林带等族）训练 GAN 模型；
  4. 生成候选：设置生成数量，系统输出一批参数化的策略向量；
  5. 候选池筛选：在候选池中对每个候选进行回测评估，可导入为正式策略或拒绝；
  6. 推荐与剪枝：系统可推荐最值得保留的候选，并对策略池进行去重剪枝。

6.2 内置策略族与参数网格

策略族参数网格
MA双均线fast ∈ {3,5,8,10}，slow ∈ {12,20,30,60}
海龟交易entry ∈ {10,20,30,40}，exit ∈ {5,8,12,15}
均值回归window ∈ {10,20,30}，entry_dev ∈ {3%,5%,8%}
布林带period ∈ {15,20,30}，nbdev ∈ {1.5,2.0,2.5}

生成器在上述参数空间中采样，并通过多样性惩罚与风险惩罚约束，输出与现有策略低相关、风险可控的新参数组合。

七、策略交易与策略实盘

7.1 策略模拟

在顶栏「策略交易」中查看模拟账本。对已启动的策略进行定时信号扫描，达到买卖条件时触发提醒。顶栏没有单独的「策略监测」菜单。

7.2 策略实盘

用于手工录入真实成交记录（也可导入），维护实盘持仓与盈亏统计。系统不会对接券商接口，也不会自动下单买卖。

提示：实盘页只做记录与统计，实际下单请在券商或交易终端自行完成。录入信息请核对准确，以免盈亏统计偏差。

八、其他功能

8.1 条件选股

用已有策略的买入条件扫描日线（默认服务器日线；仅在「数据下载 → 本地下载」开启「使用本地日线」时才读本地）。选股时机可选盘后或盘中实时（叠加当日行情）。选择盘中实时时，须先到「数据下载 → 实时更新」更新策略股票池日线，否则选股结果不准确。开始选股后可暂停，暂停后可继续选股。命中结果可按策略名称筛选。

8.2 图形选股

在 K 线图上手绘目标形态，系统按相似度匹配历史走势相近的股票，用于形态识别与复盘。

8.3 AI问股

用自然语言向 AI 提问个股行情、走势分析、相关资讯等。支持讯飞星火与 DeepSeek 两种模型，由管理员在管理台配置密钥。

免责声明：以下内容基于近期多家券商的公开研究整理，不构成任何投资建议。股市有风险，最终决策请结合自身风险承受能力独立判断。

8.3.1 操作答疑

页面右下角「操作答疑」浮动对话框，专门解答本系统怎么用（功能入口、充值退款、套餐权限等），依据帮助文档自动回复，不提供荐股。与「AI问股」（投研分析）、「联系客服」（人工）相互独立。

8.4 数据下载

一般用户无需本地下载。回测、选股、K 线默认读取服务器日线；本地下载成本较高、需经常更新，仅离线或自建库等特殊需要时，在「本地下载」中开启「使用本地日线」后再下载。在「数据下载 → 实时更新」中，用户提交的请求进入服务器更新队列，由服务器按序为本账号策略股票池（去重）更新最新日线，供盘中选股等使用；会员档位越高排队越靠前，近期已更新的股票会自动跳过。在「数据下载 → 本地下载」可把 A 股日线同步到本机目录，支持全市场批量与断点续传。在「数据下载 → 数据服务包」可购买对应次数。该功能按次或按套餐付费，记入数据服务收入；管理员与系统定时任务免费。本地下载中的「股票池盘中实时下载」仅超级管理员可见。

8.5 策略市场、定制与积分

用户可将优质策略上架至「策略市场 → 策略商品」供他人购买完整副本，或月租领取受限策略。商品卡片主要展示回测指标和发布人荣誉勋章，不展示简介。买卖信号仅作者在本账号内自用监测，不向其他用户提供信号订阅。

策略定制：发布需求后即可公开报名，酬劳由需求方直接付给开发者，平台不托管资金。荣誉达到铂金档及以上的开发者可报名；选定并交付完成后，平台从开发者服务费预存扣抽成。选定后 15 分钟内不能取消；之后取消取消费由双方线下协商。确认接收后 24 小时内可回测但不能查看代码。

8.6 账号菜单与管理台

业务端顶栏没有「系统设置」。账号相关在右上角账号下拉中操作：

AI 密钥、Tushare Token、邮件、监测间隔、下载并发、定时任务、财务与运营规则由超级管理员在「管理台」（/admin）配置。

九、常见问题（FAQ）

9.1 回测没有产生任何交易，是什么原因？

9.2 回测结果为负是正常的吗？

完全正常。回测只是验证策略在历史数据上的表现，历史回测不代表未来收益。

9.3 如何优化策略参数？

在策略详情页点击「参数优化」，选择要优化的参数范围与步长，系统会批量回测并返回最优参数组合。注意避免过拟合。

9.4 编译运行和完整回测有什么区别？

编译运行用于快速调试代码，仅返回基础指标（总收益、夏普、最大回撤等），速度快；完整回测返回全部交易明细、每日持仓与收益曲线。

9.5 策略模拟多久检测一次信号？

检测间隔由管理员在管理台运行参数中调整（MONITOR_INTERVAL_SECONDS，最小 30 秒）。仅对已启动的策略生效。

9.6 如何修改密码或绑定手机/邮箱？

在右上角账号下拉的「账号安全」中可修改密码、绑定手机号、邮箱、微信、支付宝，以及配置模拟交易邮件（发送邮箱、授权码、接收邮箱）。买卖点邮件用该发送邮箱发到接收邮箱，与登录绑定邮箱分开。

9.7 如何切换网站主题颜色？

在右上角账号下拉的「个人资料」中，或导航栏右侧主题色点，可选择科技蓝或曜金两套主题色，点选后立即生效。「检测信号」在首页「模拟交易消息栏」标题右侧。

9.8 下载数据失败怎么办？

9.9 系统怎么用不会，去哪里问？

登录后页面右下角有「操作答疑」对话框：用自然语言描述操作问题（如充值、退款、套餐、下载入口），系统会依据本帮助文档自动解答。需要人工处理时，再用右下角「联系客服」留言。顶部「帮助」可随时查阅完整说明。

9.10 如何投诉举报违法有害信息或其他问题？

打开 投诉举报 页面填写表单，或发送邮件至 cqctkj@yeah.net。也可使用站内「联系客服」通道。平台将登记核实并留痕处理；涉及违法有害信息的，将依法采取删除、屏蔽、限制功能或处置账号等措施。

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